商業(yè)銀行信貸風險計量模型應(yīng)用研究

摘 要:在商業(yè)銀行信貸風險計量模型中,均值—方差模型可用于對信貸資產(chǎn)價值的波動趨勢和方向的計量,?鴉VaR：CreditMetrics模型能夠相對準確地計量出信貸資產(chǎn)價值的波動程度,它既可以計量一種信貸資產(chǎn)的風險度,亦可計量多種信貸資產(chǎn)的組合風險度,具有較強的可操作性;KMV模型只有在計量樣本數(shù)足夠多的信貸資產(chǎn)組合的價值波動程度的時候,才比較準確和可行

【商業(yè)銀行信貸風險計量模型應(yīng)用研究】相關(guān)文章：

模糊綜合評價模型在港址選擇中的應(yīng)用研究03-07

基于多目標決策方法的優(yōu)選模型及其應(yīng)用研究03-23

組合模型在水運貨運量預(yù)測中的應(yīng)用研究03-07

商業(yè)銀行套期保值會計應(yīng)用研究03-21

基于盈利模型的中小商業(yè)銀行經(jīng)營策略研究12-09

基于重大錯報風險評估的新審計風險模型應(yīng)用研究03-01

品牌資產(chǎn)引擎視角下的品牌價值模型及其應(yīng)用研究03-23

商業(yè)銀行信用風險計量中神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法的運用論文11-24

公允價值計量對上市商業(yè)銀行財務(wù)報表影響的分析12-05