銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前檢測卷

時間：2025-09-26 22:29:30 銀行從業(yè)

2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前檢測卷

　　一、判斷題

2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前檢測卷

　　1.市場風險主要來自所屬經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　2.貸款定價中的風險成本是用來抵消非預期損失的。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　3.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　4.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規(guī)律。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　5.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　6.走私不屬于內(nèi)部欺詐。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　7.外部審計不具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　8.債項評級本質(zhì)上等同于貸款分類。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　9.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被制止和控制。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　10.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面1臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　11.商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　12.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　13.風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　14.國別風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　15.無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　16.記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　17.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　18.遠期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠期合約頭寸減去買人的遠期合約頭寸。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　19.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　20.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平而言，存在較小潛在風險的授信。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　二、單項選擇題

　　21.下列關(guān)于信用風險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.結(jié)算風險是一種特殊的信用風險

　　B.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

　　C.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

　　D.信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務中.又存在于表外業(yè)務中

　　22.下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)部分

　　B.資本金又被稱為保護債權(quán)人免遭風險損失的緩沖器

　　C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟資本

　　D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　23.銀行的風險管理流程是(　　)。

　　A.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制

　　B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

　　C.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量

　　D.風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

　　24.假設(shè)隨機變量×服從二項分布B(10，0.1)、則隨機變量×的均值為__________，方差為__________。(　　)

　　A.1;0.9

　　B.0.9;1

　　C.1;1

　　D.0.9;O.9

　　25.以下不屬于健康的風險文化包括的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.樹立正確的風險管理理念

　　B.加強全體員工的驅(qū)動作用

　　C.創(chuàng)建學習型組織

　　D.充分發(fā)揮人的主導作用

　　26.業(yè)務部門風險管理委員會是由(　　)設(shè)置的。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風險管理部門

　　D.高級管理層

　　27.以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是(　　)。

　　A.流動性風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　28.借款人甲內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的他的違約概率為(　　)。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.O4%

　　D.0.05%

　　29.A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為損失類的貸款金額為100億元，期初可疑類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　30.健康的風險文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，.以(　　)最大化為目標。

　　A.利潤

　　B.每股收益

　　C.經(jīng)營價值

　　D.實體價值

　　31.主要用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是(　　)。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　32.從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括(　　)。

　　A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源

　　33.(　　)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權(quán)性風險

　　34.盈余公積不包括(　　)。

　　A.資本溢價

　　B.法定盈余公積

　　C.任意盈余公積

　　D.法定公益金

　　35.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當?shù)氖?　　)。

　　A.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　36.銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括(　　)。

　　A.風險水平

　　B.風險遷徙

　　C.風險抵補

　　D.風險價值

　　37.銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是(　　)。

　　A.提高銀行股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

　　B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

　　C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

　　D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險

　　38.對內(nèi)部模型法計量出的風險價值設(shè)定的限額屬于(　　)限額。

　　A.交易

　　B.風險

　　C.頭寸

　　D.止損

　　39.銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務停辦的事件屬于(　　)風險。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　40.在標準法的幾大業(yè)務條線中，β系數(shù)等于18%的業(yè)務條線是(　　)。

　　A.零售銀行

　　B.交易和銷售

　　C.商業(yè)銀行

　　D.資產(chǎn)管理

　　41.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括(　　)。

　　A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　42.(　　)是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.股票

　　C.同業(yè)借款

　　D.貸款

　　43.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為(　　)億元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　44.作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于(　　)。

　　A.0

　　B.2%

　　C.-2%

　　D.-10%

　　45.對于脆弱資金，商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其(　　)左右。

　　A.15%

　　B.30%